niedziela, 11 maja 2008

Współpraca z czytelnikami- backtesty

Witam
Dzięki uprzejmości i ciężkiej pracy jednego z czytelników bloga, mogę umieścić dziś backtesty SHARK-a :-)
Paweł zrobił backtesty od 2000 do końca 2007, więc jak widać kawał czasu- a dokładność backtestów to 90% !!!
Wielkie podziękowania dla Pawła za prace i zaangażowanie :-)

EA SHARK 4 2000-2007 risk- 1%, graph

EA SHARK 4 2000-2007 risk- 3%, graph

EA SHARK 4 2000-2007 risk- 7%, graph

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

baktest fajny...ale real.......
wstrzymam sie z miesiac z zakupem szarka bo cos ostnio w neigo zwątpilem

Anonimowy pisze...

Nie ma co patrzec na backtesty - rynek w kazdej chwili moze zmienic charakterystyke i algorytm EA moze zglupiec (pozatym taki back test mozna robic 1000 razy aby dobrac odpowiednie paramert dla uzyskania najlepszego wyniku w konkretnym przedziale czasu - a np przy tych samych ustawieniach za miesiac moze wykazac wielkie straty). Tak samo jest z normalnymi strategiami. Nie zawsze strategia z przed roku bedzie dzialala za rok.